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経済学専攻

教員紹介

塚原 英敦教授

つかはら ひであつHideatsu Tsukahara

経済学研究科 / 経済学専攻
職位:
教授
学位:
統計学Ph.D.(博士)、米国イリノイ大学アーバナ?シャンペーン校、1996年10月修士(経済学)、東京大学、1990年03月
専門分野:
数理統計学、確率論、計量ファイナンス
主な担当科目:
<博士課程前期>統計学研究A、統計学研究B、統計学演習
<博士課程後期>統計学特殊研究A、統計学特殊研究B、統計学演習
演習テーマ:
統計的リスク計測の方法論とリスク管理の統計的手法の研究。特に、複数のリスク要因間の相互依存関係に重点を置く
研究内容:
確率論はランダムな現象を記述?解析するために必要であり、その中でも時間の経過に伴う予測分布の変動を表現する予測過程とデータから構築される経験過程の抽象理論に興味をもっています。統計学はデータ?サイエンスの基礎であり、それを数学的に支える数理統計理論として、変換モデルと接合関数モデルにおける統計的推測問題を研究しています。また、これらの理論の応用として、証券市場の数理モデル分析とリスク管理、ポートフォリオのパフォーマンス評価の研究を行っています。
略歴:
1996年, 米国イリノイ大学アーバナ?シャンペーン校大学院統計学科卒業 Ph.D.
1998年4月より鸿运国际_鸿运国际app_中国竞彩网重点推荐
統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター/
東北大学サービス?データ科学研究センター 客員教授
主要業績:
?A rank estimator in the two-sample transformation model with randomly censered data, Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Vol.44, 1992.
?A limit theorem for the prediction process under absolute continuity, in: Seminaire de Probabilites XXXIII, J. Azema, M. Emery, M. Ledoux and M. Yor (Eds.), 1999.
?Semiparametric estimation in copula models, Canadian Journal of Statistics, Vol.33, 2005.
?One-parameter families of distortion risk measures, Mathematical Finance,Vol.19, 2009.
?Estimation of distortion risk measures, Journal of Financial Econometrics, vol.12, 2014.
?「接合分布関数(コピュラ)—その類型と理論の展望—」,証券アナリストジャーナル,vol.52,2014.
?The empirical beta copula, Journal of Multivariate Analysis,vol.155,2017〔joint work with J. Segers and M. Sibuya〕.
?「接合関数モデルにおける統計的推測」,統計数理,第68巻,2020.
所属学会:
日本統計学会(企画?行事委員)日本金融?証券計量?工学学会(JAFEE)(国際担当理事?評議員)Institute of Mathematical Statistics, Bernoulli Society, Bachelier Finance Society